支持的外汇期权产品结构：
外汇欧式、美式、亚式期权，奇异期权（Barrier、Touch）
简单期权组合；风险逆转、价差期权、跨式、宽跨式、蝴蝶组合等
结构化远期组合；平价远期、区间远期、比例远期、保底远期、封顶远期、双货币远期 、海鸥组合远期、目标远期 等
外汇、利率的结构化产品定价（二层、三层结构、雪球结构等），可以通过脚步自定义产品结构
定价工具，提供上述品种的定价工具，用于定价、出greeks、反算等；波动率曲面、远期曲线等，定价结果可以导出cfets交易格式
支持批量定价、交易批量估值
交易簿记和管理，上述品种的交易簿记
交易估值，上述品种的估值报表
delta、vega等敞口监控
敏感性分析、情景分析、压力测试
期权策略回测，根据历史数据对期权策略进行回测分析
市场数据可以对接到彭博终端、路透EIKON终端
提供Excel模版、并可以支持系统API接口
我们为金融从业者提供免费的在线定价工具 ，支持部分上述期权的定价估值
了解更多内容请下载 子午线猛犸估值定价库-外汇期权定价引擎白皮书.pdf
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021-50805159
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简单期权（欧式、美式、亚式）、奇异期权（Barrier、Digital）、结构化远期（期权组合，简单期权、和奇异期权之间的组合）
支持估值（算Premium）、和定价（反算Strike等）
通过设定计算参数，对不同到期日、行权价的期权进行批量定价，以比例远期为例：
（Excel版本）
（客户端版本）
设定比例远期基本参数
锁定期权费，通过到期日、交易量比例来批量报行权价
通过到期日、行权价批量报期权费
期权市场历史数据
系统保存10年历史数据，包括历史汇率价格、波动率、收益率的，这些数据可以用于对期权交易策略进行回测，查看不同的交易策略的盈亏、年化收益、夏普率、最大回测等回测指标，并可以展示历史价值和风险指标变化。为你的交易策略提供数据支持
交易回测
对期权策略进行回测查看价值和风险变化
系统支持产品定义，通过设定基础资产的组合方式，来构造新的组合产品。
比如：通过（BUY 1 CALL@K1+SELL 2 CALL@K2）来定义RATIO SPREAD结构化产品，并生成合约、让客户经理只需要熟悉RATIO SPREAD合约要素、以及PAYOFF，而不需要关系期权结构细节。
定价过程中，不同的定价工具由于采用的计算参数不一致，可能导致计算结果不一致，我们可以根据你提供的矫正目标，来调整计算参数（通常是DayCounter、Basis等）来达到和矫正目标基本一致的结果。以彭博终端（OVML）为例：
通过调整折现和计息的DayCounter，可以做到基本和彭博系统结果一致：
zero_mkt: 彭博系统计算的零息利率
zero_seq：通过（Sequential）进行优化求解的曲线零息利率结果
zero_glb：通过（Global）进行优化求解的曲线零息利率结果
diff_glb、diff_seq：差值
通过设定DayCounter、利率平价计算方式，可以达到和彭博OVML定价结果差距在（1.15E-08）。
通过设定参数，可以达到和路透EIKON Excel定价结果完全一致
注：如果不进行参数的设置、或矫正，不同计算工具给出的缺省计算参数不一样，给到的结果也不一样。
实际测试结果，以雪球结构（周期性观察、并带敲入、敲出条件的结构化衍生品）为例
2百万次蒙卡模拟、252个路径：
| GPU | 1,377 μs | |
| CPU（20线程） | 376,412μs | GPU加速273倍 |
| CPU（单线程） | 4,402,630μs | GPU加速3197倍 |
外汇市场和利率市场衍生品、以及市场风险管理
提供外汇结构化远期定价、估值工具，用于对银行提供的衍生产品进行定价、估值，并生产市场风险报表
提供外汇代客结构化远期（包括比例、区间、加盖等远期）品种的批量报价
点击使用猛犸期权定价系统